تعیین ماندگاری و سودآوری مشتریان بانک با استفاده از تعمیم مدل درخت تصمیم و جنگل رگرسیون

در این تحقیق با استفاده از روش‌های جنگل تصادفی و جنگل رگرسیون که تعمیم‌یافته مدل درخت تصمیم و رگرسیون هستند، عوامل مؤثر بر ماندگاری و سودآوری مشتریان ارزی یک بانک تجاری دولتی، موردبررسی قرار می­گیرد. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریانی است که دارای یکی از انواع حساب‌های ارزی بانک بوده و به‌طور همزمان از خدمات حواله‌های ارزی، گشایش اعتبارات اسنادی و تسهیلات ارزی استفاده می­نمایند. همچنین صحت نتایج با رگرسیون لجستیک و بگینگ مقایسه می­شود. در روش جنگل رگرسیون، با استفاده از معیار درصد میانگین قدرمطلق خطا (MAPE) ، به مقایسه دقت نتایج مدل با روش رگرسیون خطی پرداخته می­شود. سپس درجه اهمیت هر یک از متغیرهای مستقل بر روی متغیرهای وابسته خرید بعدی، کاهش سطح فعالیت، کاهش سودآوری و تداوم سودآوری تعیین می‌شود. نتایج نشان می­دهد در صورت ارائه تسهیلات ارزی بیشتر به مشتریان تولیدی و درنتیجه، گشایش اعتبارات اسنادی یا انجام حواله‌های بیشتر برای این قبیل از مشتریان، احتمال افزایش دوره ماندگاری مشتریان افزایش می­یابد. همچنین افزایش مبلغ تسهیلات ارزی ارائه‌شده، حواله­های انجام‌شده و همچنین اعتبارات اسنادی گشایش شده به‌واسطه نرخ سود بازپرداخت تسهیلات، کارمزدها و سود حاصله از فروش ارز و ضمانت‌نامه‌ها در بالا بردن میزان سودآوری مشتریان نقش بسزایی دارند.